ダウンロードしたファイルを実行すると、保存先を指定するよう求められます。
この保存先を覚えていない場合は、「ダウンロード」フォルダか「デスクトップ」フォルダの可能性が高いです。
Windowsインストーラーの既定の設定でも、デスクトップにショートカットが作成されます。ただし、ショートカットを作成するオプションを誤って選択解除している可能性がありますのでご注意ください。
これらのフォルダのいずれにも見つからない場合は、もう一度ダウンロードすることで、ダウンロードするディレクトリを指定するよう求めるプロンプトが表示されます。
覚えやすいディレクトリをお選びいただき、ダウンロードが完了すると、そこに Tor Browser フォルダーが表示されます。